バルサラの破産確率表【完全版リスク率選択可能】｜FXトレーダーのリスク管理ツール

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バルサラの破産確率表は、トレードの勝率・損益比・リスク率を組み合わせた全パターンの破産確率を一覧表示するツールです。リスク率は1%〜20%から選択可能で、各セルには破産確率が色分けされて表示されます。これにより、トレード戦略の安全性を直感的に把握できます。

バルサラの破産確率表

Balsara's Probability of Ruin — トレードリスク管理の数理モデル

計算式 / Formula

P(破産) = (q / (p × b)) ^ (1 / f)

• p 勝率（Winning Rate）
• q 負率 = 1 − p（Loss Rate）
• b 損益比（平均利益 ÷ 平均損失）
• f 1トレードあたりのリスク割合

リスク / トレード：

凡例： 極高危険 80%+ 高危険 60〜80% 要注意 40〜60% 中程度 20〜40% 低め 10〜20% 低 2〜10% 極低 0〜2% ≈ 0%

重要事項 / Notes

• 1トレードごとに一定割合をリスクにさらす場合を前提とします
• 損益比 = 平均利益 ÷ 平均損失（ペイオフレシオ）
• 勝率50%・損益比1.0（R/R=1:1）はエッジゼロ → 破産確率100%
• リスク%が小さいほど破産確率は指数的に低下します
• 破産確率5%以下でも長期では実現することがあります
• スリッページ・手数料・感情的判断は考慮されていません
• ケリー基準の最適比率未満でトレードすることが推奨されます
• 実運用ではハーフケリー（最適f ÷ 2）が一般的に使われます

本表はBalsara（1992）の固定フラクション近似式 P=(q/(p×b))^(1/f) を使用しています。勝率は1トレード単位、損益比は固定値、破産ラインは理論上の資金ゼロを前提としています。損益比にバラつきがある実環境とは結果が異なる場合があります。